Añadir un evento a un componente creado dinámicamente

type 
  TForm1 = class(TForm) 
    ... 
  public 
    { Declaraciones públicas } 
    { El nombre del procedimiento no importa, pero SI sus parámetros }
    Procedure MiClickSobreBoton(Sender: TObject); 
  end;

Procedure TForm1.MiClickSobreBoton(Sender: TObject);
Begin
  ShowMessage('¡Click!');
End;

with TButton.Create(Self) Do
Begin
  Parent := Self;
  Caption := '¡Un botón!';
  { asignamos evento }
  OnClick := MiClickSobreBoton;
End;