Propongo una clase que habilita el tratamiento del mensaje WM_MOUSELEAVE recibido por cualquier ventana (incluidos componentes derivados de TControl) Para conseguirlo realiza un Hook a la función de tratamiento de mensajes realizando un subclassing que genere dos eventos: OnMouseLeave y OnMouseEnter.
El tema en cuestión está desarrollado en este hilo.
Saludos.