Interesante, use alguna que otra vez este componente en algun form que quedo por ahi
Yo apunte al KeyPreview porque algo similar me pasaba cuando queria detectar eventos de pulsacion de teclas, no recuerdo cual era el componente que las ignoraba. Entonces procesaba las teclas en el Form con KeyPreview y listo. No se realmente si es una muy buena idea
Ultimamente ando pasando a Actions con Shortcuts para disparar la gran mayoria de eventos del teclado, y redefino el KeyDown (metodo protegido de TForm) como lugar centralizado para capturar lo que me resta. Quiza es cierto que llena de codigo algo innecesario a TForm, pero por lo menos no dependo de un componente en particular. Mas de una vez me paso que por A o por B se desvinculan los eventos de los controles (porque lo cambio, o sin querer, o porque tengo el mal habito de hacer malabares raros con el portapales) y en ningun lado te avisa